為進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)銀行體系的安全穩(wěn)健運(yùn)行，銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(修訂征求意見(jiàn)稿)》。據(jù)悉，新辦法將引入凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率三大量化指標(biāo)，彌補(bǔ)之前對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)表示，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)新特點(diǎn)。現(xiàn)行規(guī)定只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，其中，流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外，作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，巴塞爾委員會(huì)于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。因此，有必要結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，借鑒國(guó)際監(jiān)管改革成果，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行修訂。

據(jù)悉，此次修訂的主要內(nèi)容包括：一是新引入三個(gè)量化指標(biāo)。其中，凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行，流動(dòng)性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，對(duì)部分監(jiān)測(cè)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)其在風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面的運(yùn)用。三是細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求，如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。

“新辦法增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，擴(kuò)大了適用范圍，加強(qiáng)同業(yè)融資限制和加強(qiáng)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，既體現(xiàn)了巴塞爾Ⅲ框架下加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理的需要，也針對(duì)前期銀行體系在流動(dòng)性充裕時(shí)期過(guò)度依賴批發(fā)融資、同業(yè)融資推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所帶來(lái)的潛在問(wèn)題，有助于鼓勵(lì)銀行業(yè)務(wù)回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，減少金融體系資金自循環(huán)。”民生銀行研究院金融發(fā)展研究中心主任王一峰向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示。

王一峰表示，新辦法對(duì)銀行提升流動(dòng)性管理能力也提出了要求，銀行需要建立更加完善的流動(dòng)性管理框架，提升流動(dòng)性預(yù)測(cè)、評(píng)估能力，定期進(jìn)行情景模擬和壓力測(cè)試，需要強(qiáng)大的IT系統(tǒng)支持，增加管理的專業(yè)化、精細(xì)化水平。

據(jù)悉，修訂后的流動(dòng)性辦法將于2018年3月1日起生效。上述銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為避免對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點(diǎn)，將合理設(shè)置過(guò)渡期。